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[主观题]

已如无风险收益率8%,市场预期收益率18%,某组合投资由两只股票A和B组成,市价分别为30万元和20万

元,b系数为1.8和0.8。1)计算股票A、B的预期收益率。2)组合投资的b系数和预期收益率。

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更多“已如无风险收益率8%,市场预期收益率18%,某组合投资由两只股票A和B组成,市价分别为30万元和20万”相关的问题

第1题

某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为4%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()。

A.8%

B.9%

C.13%

D.12%

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第2题

假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为()。

A.0.15

B.0.20

C.0.25

D.0.45

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第3题

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()

A.6.5%

B.7.5%

C.8.5%

D.9.5%

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第4题

基准利率又称无风险利率,即投资于风险资产而放弃无风险的机会成本,其构成因素为()。

A.市场平均收益率和预期通货膨胀率

B.实现收益率和预期通货膨胀率

C.真实无风险利率和实现收益率

D.真实无风险利率和预期通货膨胀率

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第5题

当()时,应选择高8值的证券或组合。 A.预期市场行情上升B.预期市场行情下跌C.市场组

当()时,应选择高8值的证券或组合。

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

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第6题

假设市场期望收益率为8%,某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为()

A.12.4%

B.6%

C.7.8%

D.9.8%

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第7题

在有效市场中,如果投资者用股指期货完美对冲了其投资组合的风险,则其对冲后的组合收益率将()对冲前的预期收益率。

A.高于

B.低于

C.等于

D.无法确定

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第8题

权益资本成本率指公司股东预期的回报率,可以使用CAPM模型计算权益资本成本率:股本资本成
本率=无风险收益率+β×市场风险溢价 ()

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第9题

下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有()。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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