令(e_t:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程： (i)

令（e_t:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程： （i)

令(e_t:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程：

(i)求出E(xt)和Var(x_t)。它们取决于t吗？

(ii)证明Cor(x_t,x_t+1)=-1/2，Corr(x_t,x_t+2)=1/3。

(提示：最简单的方法是利用习题1中的公式。)

(iii)在h＞2时，Corr(x_t,x_t+h)是多少？

(iv)(x_t)是渐近无关过程吗？