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[单选题]

根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某只股票的贝塔值为1，则该股票的预期收益率等于（）

A.13%

B.9%

C.10%

D.7%

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发布时间：2022-07-04

更多“根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某只股票的贝塔值为1，则该股票的预期收益率等于（）”相关的问题

第1题

资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）

A.市场组合的贝塔值为0

B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度

C.贝塔值不能小于0

D.贝塔值越大，预期收益率越低

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第2题

权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成

本率=无风险收益率+β×市场风险溢价（）

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第3题

权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无

风险收益率+B×市场风险溢价。()

A．正确

B．错误

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第4题

如果一个证券的收益率比美国国债利率高，但是比市场投资组合的收益率低，那么根据CAPM模型，下述哪项描述是正确的（)？

A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0

B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产

C.这是标准差小于1.0的有风险资产

D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产

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第5题

詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。

A.资本资产定价(CAPM)

B.证券市场线(SML)

C.套利定价模型(APT)

D.资本市场线(CML)

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第6题

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率

之间的差异。（）

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第7题

某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：股票股票的每股市价（元）股票的数量（股） A 4 300 B 3 100 C 8 200 当前股票A的风险收益率为7.5%，..

某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：

当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。

要求：

（1）计算每种股票所占的价值比例；

（2）计算股票A的β系数；

（3）计算股票B和C的必要收益率；

（4）假设三种股票组成一个股票投资组合，则计算组合的β系数和组合的必要收益率。（结果保留小数点后两位）

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第8题

已知市场上的期望收益率是15%，政府债券利率为7%，股票的系数为1.5，根据资本资产定价模型，股票的期望收益率为（)。

A.15%

B.29.5%

C.19%

D.5%

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第9题

已如无风险收益率8%，市场预期收益率18%，某组合投资由两只股票A和B组成，市价分别为30万元和20万

元，b系数为1.8和0.8。1)计算股票A、B的预期收益率。2)组合投资的b系数和预期收益率。

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第10题

投资者准备长期投资A公司股票，预计投资后第一年获得的股利为每股1.2元，股利年增长率为6%;已知

市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率2%。A公司股票的β系数是1.2。

要求：

(1)计算投资A公司股票的预期收益率。

(2)计算A公司股票的价值。

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第11题

证券的α系数实际上反映了实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡

期望收益率之间的差异，但不反映证券的市场价格被误定的程度。

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