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题目内容
（请给出正确答案）
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
答案
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第1题
A.证券投资组合的风险有企业特有风险和市场风险两种
B.企业特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第2题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第3题
A.证券投资组合按不同的投资目的可以分为收入型、增长型和其他类
B.避税型通常投资于市政债券
C.收入型追求基本收益
D.国际型证券组合投资于海外不同国家
第4题
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
第5题
A.收益随证券价格指数上下波动
B.始终保持即期的市场平均收益水平
C.可以完全消除投资组合的非系统风险
D.可以消除一部分投资组合的非系统风险
第6题
A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险
B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合
C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险
D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系
第7题
A.投资者可以通过申购、赎回或买卖交易参与ETF的投资
B.投资者需用组合证券进行申购、赎回ETF份额
C.投资者的申购、赎回ETF份额的申报指令可以撤销
D.当日申购的基金份额，同日可以卖出和赎回
第8题
A．资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B．体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C．任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D．任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
第9题
A.投资者可以通过申购赎回或买卖交易两种方式参与ETF的投资
B.投资者需用组合证券进行申购、赎回ETF份额
C.投资者的申购、赎回ETF份额的申报指令可以撤销
D.当日申购的基金份额，同日可以卖出和赎回
第10题
A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小
D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
