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[单选题]

以下模型中，可用于计量市场风险的是()。

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法

答案

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发布时间：2023-01-30

更多“以下模型中，可用于计量市场风险的是()。”相关的问题

第1题

商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产：

A.权重法

B.内部模型法

C.内部评级法

D.标准法

E.指标法

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第2题

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的

计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析

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第3题

按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类

风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括()。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

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第4题

哪个协议引入了杠杆率，强化了资本基础，用于限制银行体系过高的杠杆，并对资本计量中的度量和模型风险提供额外保护。（）

A.《巴塞尔协议Ⅰ》

B.《巴塞尔协议Ⅱ》

C.《巴塞尔协议Ⅲ》

D.巴塞尔协议

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第5题

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（），以便准确理解市场风险的计量结果。

A.市场风险计量方法

B.市场风险计量模型

C.计量模型的假设前提

D.市场风险计量的数据来源

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第6题

通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（)。

A.事后检验

B.压力测试

C.敏感性分析

D.情景分析

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第7题

我行建立了健全风险管理制度，下列哪些是我行引入市场风险分析或计量办法()。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.情景分析

E.内部模型法

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第8题

对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.压力测试限额

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第9题

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（），将市场风险计量方法或模型的估算

结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。

A.压力测试

B.缺口分析

C.事后检验

D.敏感性分析

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第10题

按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，市场风险的计量方式包括()，情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.掉期分析

D.缺口分析

E.敏感性分析

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第11题

以下计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）。

A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型

B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C.以凯恩斯的有效需求理论为根底构造宏观计量经济模型

D.以国民经济核算XX为根底构造宏观计量经济模型

E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

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