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[主观题]

VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市

场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（）

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发布时间：2021-06-02

更多“VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市”相关的问题

第1题

关于VaR法，以下说法正确的有（）。 A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复

关于VaR法，以下说法正确的有（）。

A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．提供了一个统一的方法来测量风险

C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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第2题

关于VaR法，以下说法正确的有（）。A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证

关于VaR法，以下说法正确的有（）。

A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．VaR法应用起来方便易行

C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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第3题

下列关于VaR法的说法正确的有（）。

A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B.使得不同类型资产的风险之间具有可比性

C.提供了一个统一的方法来测量风险

D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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第4题

度量投资风险的方法中，（）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A.名义值法

B.敏感性法

C.波动性法

D.VaR法

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第5题

（）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A.名义值法

B.敏感性法

C.波动性法

D.VaR法

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第6题

VaR方法的最大优点是提供了一个统一的方法测量风险，使不同类型资产之间具有可比性，成为联系整个企业或机构的各个层次的分析、度量方法。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

当需要区别不同的产品或没有标识就难以识别不同的产品时，组织应采取适宜的（)，防止不合格品的误用和混淆。

A.手段

B.方法

C.过程

D.测量

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第8题

VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性，成为联系整个企业或机构各个层次的风险

分析、度量方法。（）

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第9题

通常人们将风险定义为未来净收益的不确定性，这种不确定性常以不同的形式表现出来，最早

的方法是VAR法。（）

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第10题

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分

位数给出一定置信度下的VaR估计。（）

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