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[主观题]
久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短。（）
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更多“久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短。（）”相关的问题
第1题
关于久期，下列说法正确的有（）。
A．是债券期限的加权平均数
B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
C．久期与息票利率呈相反的关系
D．久期与到期收益率之间呈相反的关系
第2题
A.债券的期限约长，利率的风险越高
B.债券的价格与利率呈反向关系
C.债券的息票率越高，利率风险越高
D.利率上涨引起债券价格下降的幅度比利率下降引起债券价格上升的幅度小
第3题
A.息票率越高，久期越长
B.债券的到期期限越长，久期也越长
C.债券的到期收益率越大，久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
第7题
(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期，修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少？
第8题
A.其他条件一定，债券期限越长利率风险越大
B.其他条件一定，债券息票率越高利率风险越大
C.凸性较大的债券其利率风险也相对较大
D.其他条件一定，债券到期收益率越高利率风险越小
第10题
(1)证明两个组合有相同的久期。
(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
