题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为()。
A.双曲线
B.椭圆
C.直线
D.射线
答案
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A.双曲线
B.椭圆
C.直线
D.射线
第1题
A.最小方差证券组合为B
B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24%
D.最小方差证券组合的方差为20%
第5题
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
第6题
证券A和B组成的证券组合P中,A、B完全正相关时,σp=|XAσA-(1-σA) σB|。()
第7题
证券A和B组成的证券组合P中,A、B完全正相关时,σP=XAσA-(1-XA)σB。()
第8题
证券A和B组成的证券组合P中,A、B完全正相关时,σP=XAσrA-(1-XA)σB。()
第9题
在均值方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。
A.可能是均值标准差平面上一个无限区域
B.可能是均值标准差平面上一条折线段
C.可能是均值标准差平面上一条直线段
D.可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E.是均值标准差平面上一个三角形区域