题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数
答案
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A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数
第3题
A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
第6题
A.自变量从左右两侧向有限点逼近时,自变量与对应因变量形成的有序数组在几何上体现为函数图形上的动点,会无限逼近于同一个定点
B.自变量从左右两侧向有限点逼近时,自变量与对应因变量形成的有序数组在几何上体现为函数图形上的动点,可无限逼近于不同的定点
C.自变量从左右两侧向有限点逼近时,自变量与对应因变量形成的有序数组在几何上体现为函数图形上的动点,可能不逼近于任何一个定点
第7题
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
第8题
A.目字型
B.品字形
C.日字型
D.晶字型
第10题
A.风险规避
B.风险转换
C.风险转移
D.风险补偿