题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
建立在SM1之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一
个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。 ()
答案
查看答案
第5题
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第6题
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
第7题
A.夏普指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的部不是
B.特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的部不是
C.詹森指数是建立在CAPM模型基础上的,其他的都不是
D.三种指数均是建立在CAPM模型基础上的
第10题
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础