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[主观题]

牛市看涨垂直套利期权组合主要运用在看好后市，但是又缺乏足够信心的情况下使用，它还可

以降低权利金成本。（）

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发布时间：2020-09-17

更多“牛市看涨垂直套利期权组合主要运用在看好后市，但是又缺乏足够信心的情况下使用，它还可”相关的问题

第1题

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。

A.824

B.854

C.886

D.838

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第2题

在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。

A.期权的标的物相同

B.期权的到期日不同

C.期权的买卖方向相同

D.期权的类型不同

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第3题

做牛市套利的投资者对股市长期看好，认为远月交割期货合约的涨幅会小于近月交割的股指

期货合约的涨幅。（）

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第4题

关于牛市价差期权交易策略，下列说法正确的是（)

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

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第5题

由看涨期权构造的牛市价差策略获得的是资产价格上涨时的行权收益。（)

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第6题

以下属于牛市价格价差期权的情形有（)。

A.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格30元的看涨期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格33元的看涨期权

C.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

D.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格30元的看涨期权

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第7题

关于期权交易策略，下列说法正确的是（)

A.根据趋势不同，趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时，投资者可买入看涨期权

C.投资者采取跨式期权交易策略时只需支付一笔期权费

D.如果预期资产价格发生波动，但波动范围有限，可以采取蝶式价差交易策略

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第8题

在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（）。

A.期权的到期日相同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格相同

D.期权的类型相同

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第9题

企业在运用货币期权来套期保值时，正确的做法是（）。

A.当企业有应付外币账款时，买人看涨期权

B.当企业有应收外币账款时，买入看涨期权

C.当企业有应付外币账款时，买入看跌期权

D.当企业有应收外币账款时，买入看跌期权

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第10题

股票价格为50美元，无风险年利率为10%，一个基于这个股票、执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看

跌期权价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会？如果有，应该如何进行套利？

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