题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布()。
A.偏差较小
B.偏差较大
C.偏差不确定
D.无偏差
答案
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A.偏差较小
B.偏差较大
C.偏差不确定
D.无偏差
第2题
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ()
第8题
A.持有至到期投资,应当采用实际利率法,按摊余成本计量
B.交易性金融资产应当按照公允价值计量
C.贷款和应收款项,应当采用实际利率法,按摊余成本计量
D.可供出售金融资产,应当按照公允价值计量
第9题
A.发生的可能性和对项目目标影响程度——市场价格下跌
B.最大可能损失——合作伙伴违约
C.标准差——生产成本上升
D.在险值(VAR)——劳动成本增加
第11题
A.可供出售金融资产的减值损失均通过损益转回
B.交易性金融资产不需要计提减值
C.可供出售金融资产确认的资产减值损失金额为未来现金流量现值低于其摊余成本的金额
D.持有至到期投资、贷款和应收款项的账面价值等于其摊余成本