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[单选题]

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.市盈率定价模型

D.布莱克—斯科尔斯期权定价模型

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发布时间：2020-09-17

更多“一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈”相关的问题

第1题

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。 A．资本资产定价模型B．套利定

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．市盈率定价模型

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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第2题

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（)A．正确B．错误

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()

A．正确

B．错误

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第3题

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证

券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。（）

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第4题

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证

券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。

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第5题

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证

券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（）

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第6题

依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为

1.2%。（）

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第7题

股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍。（）

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第8题

指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数

具有多样性。这会导致不具有可比性。（）

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第9题

下列关于证券组合的说法正确的是()

下列关于证券组合的说法正确的是（)

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

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第10题

（）是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

A.夏普指数

B.詹森指数

C.特雷诺指数

D.派氏指数

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